下列关于VaR的说法，正确的是（）。

<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2661001-2664000/e5f0595bd7913a21394eae03aefb6be2.gif' /> 此题为多项选择题。

时间：2023-01-29 16:47:49

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下列关于VaR的描述，正确的是（）。

A . 风险价值与损失的任何特定事件相关 B . 风险价值是即将发生的真实损失 C . 风险价值是指可能发生的最大损失 D . 风险价值并非是指可能发生的最大损失

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下列关于VaR的说法，正确的有（）。

A . VaR值随置信水平的增大而增加 B . VaR值随持有期的增大而增加 C . 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小 D . 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大 E . 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

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下列关于VaR的描述正确的是（）。

A . 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 B . 风险价值是用相对数表示的 C . 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 D . 风险价值并非是指实际发生的最大损失 E . VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

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关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

A . A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B . B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C . C.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险 D . D.蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

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下列关于VaR的描述,正确的是（　　）。

A . 风险价值与损失的任何特定事件相关 B . 风险价值是以概率百分比表示的价值 C . 风险价值是指可能发生的最大损失 D . 风险价值并非是指可能发生的最大损失

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下列关于VaR的描述，不正确的是()

A . 风险价值与损失的任何特定事件相关 B . 风险价值是以概率百分比表示的价值 C . 风险价值是指可能发生的最大损失 D . 风险价值并非是指可能发生的最大损失 E . 风险价值不是以概率百分比表示的价值

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关于“more/var/log/mailloggrepaaa”命令，说法正确的是（）。

A . 通过管道，将显示mailllog的文件到aaa文件中 B . 通过管道，将maillog文件中含aaa的内容显示到标准输出中 C . 显示所有包含"aaa"字符的行 D . 显示所有maillog的内容给aaa的输出设备

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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

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下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。

A . 假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B . 是所有计算VaR的方法中最简单的 C . 反映了高阶非线性特征 D . 反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

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关于“tail-100/var/log/maillog”命令，说法正确的是（）。

A . 显示maillog最后一百行的内容 B . 显示maillog最前一百行的内容 C . 显示maillog最后一百字节的内容 D . 显示maillog最前一百字节的内容

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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A . 历史模拟法假定历史可以在未来重复 B . 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率 C . 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系 D . 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易 E . 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A . VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B . 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C . △p为金融资产在持有期△t内的损失 D . 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

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关于VaR的说法错误的是（）。

A . 均值VaR是以均值为基准测度风险的 B . 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C . VaR的计算涉及置信水平与持有期 D . 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

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关于下面的 JavaScript 代码，说法正确的是 ( ) var s=document.getElementsByTagName(\p\); for(vari=0;i

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下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。

A.不能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.充分度量了非线性金融工具的风险

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下列关于VAR的说法，正确的有()。

A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失 B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失 C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失 D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失 E．VAR只用做市场风险计量与监控

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下列关于VaR的说法，不正确的是（）。

A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险 B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失 C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险 D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

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下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（）。

<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3843001-3846000/9ea5624faa032ffb26067b571fd5a188.gif' /> 此题为多项选择题。

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关于“more/var/log/maillog|grepaaa”命令，说法正确的是（）。

A．通过管道，将显示mailllog的文件到aaa文件中 B．通过管道，将maillog文件中含aaa的内容显示到标准输出中 C．显示所有包含"aaa"字符的行 D．显示所有maillog的内容给aaa的输出设备

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下列关于VAR的说法，正确的有（）。

<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/4263001-4266000/2ae620a580cf782cb2f445b5a89dad28.gif' /> 此题为多项选择题。

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下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（）

A．能预测突发事件的风险 B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D．能准确度量非线性金融工具的风险

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下列关于VaR的方差～协方差的说法错误的是（）。

A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.能够预测突发事件的风险 D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

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下面关于VAR脉冲响应函数正确的说法是？

A．脉冲响应函数帮助研究VAR中各变量间是否有预测作用。 B．研究一个单位的扰动对所有变量的影响。 C．需要计算预测方差并且计算出各扰动对方差影响的比率。 D．如果响应加上2倍标准差包括0，说明响应是显著的。

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下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（）

A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间隔取决于其资产组合的特性 D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组变动频繁，则时间间隔应该长

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