根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有()。
关于资本资产定价模型中的β系数,下列描述正确的是()
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β,β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度,下面相关叙述中正确的是()。
根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )。
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。
资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标,下列表述正确的有()。
资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平是反相关的。()
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
在资本资产定价模型中,β系数表示()。
按照资本资产定价模型,某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。()(1.0分)
假定某股票的β系数为0.5,无风险利率为6%,同期市场上所有股票的平均收益率为10%,根据资本资产定价模型,下列说法中正确的是
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有( )
资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同,资本−资产定价模型用( )。
依据资本资产定价模型,p系数为1.2,则表明:当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()此题为判断题(对,错)。
在资本资产定价模型中,均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系,下列关于β系数的说法正确的有()。
依据资本资产定价模型,p系数为1.2,则表明:当β指数变化l%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()
根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标,其与预期收益率之间的关系是()
在资本资产定价模型中,β<sub>j是综合考虑了资产j的系统风险和个别风险后得出的风险系数()
下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性;Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释;Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期;Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为10%,β系数为2.5,如果市场预期的收益率为12%,市场的无风险利率为()