设随机变量126X，X，L，X的期望均为0，方差均为1，且任意两个随机变量的相关系数都为1/3，令123Y=X+X+X，456Z=X+X+X，则Y与Z的相关系数为（）。
设随机变量X，Y都服从区间[0，1]上的均匀分布，则E（X+Y）=（）
设随机变量X的数学期望与标准差都是2．记Y=3-X，则E（Y2）等于（）．
设 X 、 Y 都服从 [0, 2] 上的均匀分布，则 E ( X + Y ) = （ ）。
设随机变量X的数学期望E(X)和方差D(X)都存在，令,则D(Y)=( )/ananas/latex/p/546431
对任意两个随机变量X,Y，若E(XY)=E(X)E(Y),则X与Y相互独立
考虑一个投资组合，其中的40%投资于资产X，60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别是0和25，Y的收益率的期望和方差分别为1和121，X和Y之间的相关系数为0.3。该投资组合的波动率是多少？
设随机变量X和Y的关系为Y=2X+3，如果E(X)=2，则E(Y)=7
设二维随机变量（X，Y)的概率分布为 其中a，b，c为常数，且X的数学期望E（X)=-0.2，P{Y＜0[X＜0}=0.
证明：矩阵对策G={S1，S2；A}在混合策略意义下有解的充要条件是：存在x*∈S1*，y*∈S2，使（x*，y*)为函数E
随机变量X,Y都服从区间[0,1]上的均匀分布，则E（X+Y)为（）
若X与Y均为随机变量，则望分别为E[X]=1与E[Y]=2，则E[X+Y]=（）。
证券X期望收益率为12%、标准差为20%;证券Y期望收益率为15%、标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（)。
设二维随机变量（X,Y)的概率密度函数为 求:（1)数学期望E（X)及E（Y);（2)方差V（X)及V（Y);（3)协
若E（XY)=E（X)E（Y),则随机变量X与Y相互独立
19、若E（XY)=E（X)E（Y),则随机变量X与Y相互独立
X，Y为随机变量，则期望E（X+Y)为（)。
设随机变量X的密度函数为，已知 。（1)求a,b,c的值; （2)求随机变量Y=e<sup>X</sup>的数学期望和方差。
设（X，y）的联合概率密度为，则数学期望E（XY）等于（）
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（）
9、设随机变量X和Y的数学期望都是2，方差分别为1和4，而相关系数为0.5，则根据切比雪夫不等式P{|X – Y| ³ 6} £（）．
已知X~N（1，3<sup>2</sup>)，Y~N（0，4<sup>2</sup>)，ρ<sub>XY</sub>=-1/2，设Z=X/3+Y/2，求Z的期望与方差及X与Z的相关系数。
5、若E（XY)=E（X)E（Y),则随机变量X与Y相互独立
30、若随机变量X与Y的二阶矩有E[XY] = 0,则E[X]E[Y] = 0
