某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约，同时以96元买入10手近月国债期货合约，当合约价差为（）时，该投资者将获利。（不计交易成本）
当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票，这种操作称为（）。
对于股指期货来说，当出现期价高估时，套利者可以（）。
股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时，称为期价高估。（）
当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入指数组合，这种行为被称作（ ）。
某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利150元.
投资者买入股票的同时，卖出股指期货的行为是（）
做牛市套利者的投资者会买入近期的股指期货，卖出远期的股指期货。（）
因为现货市场缺少做空机制，最常见的期现套利操作是：如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。（）
当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入指数组合，称为（）。
期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，再（）
当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。
在期价嵩估的情况下，可通过买进指数期货，同时卖出对应现货股票进行套利交易。（）
某投资者通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。
根据股指期货合约的理论价格的公式，若F＜Se（r—q）（T—t），持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负基差套利。 （）
投资者买入IF1506，卖出IF1509，持有一段时间后反向交易获利，属于股指期货反向套利（）
当收益率曲线斜率增加时，可买入长期国债期货，卖出短期国债期货（）
根据股指期货合约的理论价格模型，当<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2463001-2466000/0051423b2664a3719214c432f87a5b08.gif' />时，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（）此题为判断题(对，错)。
某投资者预通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元/吨，69500元/吨和69850元/吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元/吨。
股指期货合约实际价格>股指期货理论价格，称为期价高估（）
在股指期货交易中，当期货指数高估时，交易者可以通过（）进行套利
某投资者A预测股票市场将下跌，于是卖出当期沪深300股指期货，准备指数下跌时买入期指套利，则A的操作属于（）
当股指期货价格低估时，投资者可以进行买入股指期货的同时，卖出股指标的一篮子股票进行套利（）
